Monographie

Cours de probabilités [Texte imprimé] / Metivier, M. ; Neveu, J.

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Résumé ou extrait

Ce cours de probalités se déroule en cinq parties : - Le premier est entièrement consacré à l'exposé progressif des concepts d'expérience aléatoire, de variable aléatoire, d'indépendance et de conditionnement. - Le deuxième chapitre étudie les moments des variables aléatoires. Le problème de la corrélation linéaire en fin de chapitre illustre l'intérêt de considérer des espaces normés de variables aléatoires. - Le chapitre III est consacré aux familles de variables indépendantes. En liaison avec cette étude très classique on traite de la transformée de Fourier des mesures bornées sur Rd. Dans ce chapitre on trouve les deux théorèmes fondamentaux : loi des grands nombres et théorème central-limite. - Les relations de dépendance entre variables aléatoires s'expriment naturellement au moyen de la notion d'espérance conditionnelle. Les auteurs ont choisi d'exposer cette notion au chapître IV, progressivement à partir de la notion élémentaire de conditionnment présentée au chapître I. - Le dernier chapitre ne prétend ni être un cours de statistique ni un cours de modèles. Les auteurs veulent seulement y donner une idée de quelques problèmes généraux d'identification ou de décision qui se posent à l'utilisateur.

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