Monographie

Introduction to stochastic integration / Kuo, Hui-Hsiung

Type de contenu
  • Texte
Type de médiation
  • sans médiation
Titre(s)
  • Introduction to stochastic integration / Kuo, Hui-Hsiung
A pour autre édition sur un support différent
  • Introduction to stochastic integration Texte électronique 9780387310572
Auteur(s)
Editeur, producteur
  • New York : Springer, 2006
Description matérielle
  • XIII-278 p. ; 24 cm
Collection
  • Universitext
ISBN
  • 0-387-28720-5
  • 978-0387-28720-1
Appartient à la collection
  • Universitext (1979) 0172-5939 2006
Classification décimale Dewey
  • 519.23 23
Note sur les bibliographies et les index
  • Bibliogr. p. 267-270
Résumé ou extrait
  • Sommaire : motion brownienne. Constructions de motions browniennes. Intégrales stochastiques. La formule Itô. Applications de la formule Itô. Intégrales multiples Wiener-Itô. Equations différentielles stochastiques. Applications.
Sujet(s)
Sujet - Nom commun
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